Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam - Vietnam Wealth Advisors (VWA) |...

Tính toán Daily Return – Highlight khi Daily Return tăng giảm quá % nhất định – Hệ số tương quan (Correlation) giữa các cổ phiếu

Cách đây vài ngày có bạn hỏi mình cách tính Daily Return. Xem % tăng giảm của VN Index nhiều hay ít so với trung bình. Hôm nay rảnh rảnh chỉ các bạn các tính đơn giản để nhận biết qua Excel

Nội dung gồm 2 phần

1. Cách tính % tăng giảm hàng ngày. Đánh dấu highlight

2. Tính hệ số tương quan giữa các cổ phiếu thông qua Correlation Matrix

TẠI SAO CẦN PHẢI TÍNH TOÁN HỆ SỐ NÀY?

• Rủi ro của danh mục đầu tư của bạn bao gồm: rủi ro của từng loại cổ phiếu, số tiền bạn đầu tư vào mỗi cổ phiếu, và mối tương quan giữa các loại tài sản
• Biết được hệ số tương quan giữa các cổ phiếu sẽ giúp bạn cân bằng danh mục đầu tư tốt hơn (quản trị rủi ro tốt hơn)
• Rủi ro giữa các cổ phiếu có độ tương quan yếu sẽ thấp hơn so với rủi ro giữa các cổ phiếu có độ tương quan mạnh. Ví dụ cho dễ hiểu: bạn mua 3 cổ phiếu. Nếu 3 loại này đều nằm cùng 1 ngành là dầu khí thì nếu khi giảm thì danh mục của bạn sẽ giảm mạnh hơn nếu chia 3 cổ phiếu ra 3 ngành công nghiệp khác nhau đúng không nào. Nên đầu tư vào cổ phiếu có cùng độ tương quan mạnh sẽ có độ rủi ro cao hơn

Chỉ số tương quan (Correlation)

0.01 < p < 0.5: tương quan yếu

0.5 < p < 0.8: tương quan tương đối

p>= 0.8: tương quan mạnh

CÁCH TÍNH

1. Lấy dữ liệu

• Mình có post 1 bài chỉ cách lấy dữ liệu rồi. Nếu bạn chưa biết thì có thể vào đây đọc: **https://www.facebook.com/.../permalink/2840985199487606/**

2. Tính Daily Return (cổ phiếu tăng giảm 1 ngày)

Công thức: (ngày sau/ngày trước) – 1